O ensino da Econometria tem que estar a par com a evolução do conhecimento proporcionado pela Teoria Econométrica e pela Econometria Aplicada.

O estudo moderno da Econometria tem que ter em conta os seguintes aspectos:

? a delimitação correcta da população em estudo;
? a natureza dos dados (dados seccionais; séries temporais; dados
de painel);
? os processos de geração dos dados (os tipos de amostragem;
os processos estocásticos subjacentes);
? as hipóteses definidoras de cada modelo econométrico;
? a noção clara de quais os conceitos e hipóteses que se referem
à população, e aqueles que se referem à amostra.

No campo das hipóteses são particularmente importantes os aspectos que
dizem respeito ao comportamento e ao relacionamento das variáveis dos
modelos (nomeadamente os regressores e as variáveis residuais):

? exogeneidade ou pré-determinação versus endogeneidade;
? estacionaridade versus não estacionaridade;
? ergodicidade;
? identificação;
? hipóteses que permitem obter as distribuições exactas ou assintóticas
dos estimadores dos parâmetros.

in Prefácio