Matemática financeira: uma introdução à analise de risco discute, de maneira bastante didática e objetiva, abordando temas como juros simples e compostos, efeitos da inflação, empréstimos bancários, pagamentos, amortização de dívidas, correção monetária e taxa de juros com variável aleatória.
Neste livro, a teoria e os exemplos são desenvolvidos de maneira gradual, porém com a profundidade e o rigor necessários, apresentando aplicações direcionadas e precisas, o que auxilia na compreensão do tema.
E mais: considerando que o fator de risco é uma característica fundamental das oportunidades de investimento, a obra trata, ainda, da taxa de juros ( de rentabilidade) como uma variável aleatória, abordando os modelos de Markowitz, Sharpe e Sonte para a construção de carteiras de investimento, e apresenta uma introdução ao estudo de opções com a derivação da fórmula de Blach e Shales.