Em países onde o mercado financeiro se encontra desenvolvido e oferece formas eficientes de gestão de risco e capital, é negociado um tipo especial de contrato de liquidação futura, conhecido como contrato de opções. Esse contrato é negociado tanto em Bolsa, sendo então padronizado, quanto em balcão , onde não necessariamente está sujeito a um padrão.
Este livro discute os fundamentos e as possibilidades dos contratos de opções, como o objetivo de despertar o leitor para as inúmeras possibilidades do mercado. Fornece visão geral do mercado de opções, focalizando desde os conceitos básicos e classificações até uma discussão aprofundada dos modelos de precificação.
Sempre que necessário, há explanações sobre os conceitos técnicos, com histórico e tratamento matemático formal e apresentação de formulário extenso, com o objetivo de facilitar a tarefa do técnico que pretenda utilizar os modelos de precificação em aplicativos. Apresenta teorias e modelos e discute seus problemas, limitações e sua adaptação ao mercado brasileiro.